Осциллятор Чайкина Технические индикаторы ИнстаФорекс

Когда говорят об осцилляторах в инвестициях и биржевой торговле, то чаще всего имеют в виду индикаторы технического анализа. Самым оправданным сигналом Chaikin Oscillator является дивергенция между графиком инструмента и ценой, особенно в зонах перекупленности или перепроданности. Марк Чайкин – известный трейдер, который прославился в узких кругах созданием довольно эффективного и полезного индикатора объема, получившего название «осциллятор Чайкина». При его формировании были использованы труды таких специалистов, как Лари Уильямс и Джо Гранвиль. И, как впоследствии показала практика, индикатор стал незаменимым помощником для приверженцев технического анализа. Получается, что если сочетать все перечисленные сигналы на разных таймфреймах, то можно создать полноценную торговую систему исключительно на осцилляторе Марка Чайкина.

Сложность возникает при настройке индикаторов на таймфреймы от 1Н и при интерпретации сигналов АМА и их подтверждении осциллятором Чайкина. К плюсам стратегии относится то, что сигналы не перерисовываются. Тем не менее, предпочтительнее использовать осциллятор Чайкина с другими индикаторами, так как у осциллятора Чайкина есть ряд недостатков, о которых тоже нужно знать. Например, скользящие средние здесь короткие, это ведет к появлению ложных сигналов, хотя количество их можно снизить, если увеличить период в настройках, но тогда сигналы осциллятора могут запаздывать. Осциллятор Чайкина многими трейдерами считается настолько информативным, что может использоваться в торговле без дополнительных индикаторов. На рынке форекс с помощью осциллятора Чайкина можно создать торговую систему, но придется использовать тиковые данные, которые отличаются от реальных объемов.

Если текущая котировка расположена выше SMA, а линия осциллятора Чайкина находится ниже нулевой отметки и разворачивается вверх – вероятность роста цены увеличивается. Рост цены в период накопления всегда поддерживается стремительным ростом объёмов, поэтому если на бычьем рынке начали падать объёмы, следует готовиться к развороту тенденции. Осциллятор Чайкина был разработан аналитиком Марком Чайкиным на основе индикатора Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution или A/D), представленного Ларри Вильямсом. По сути осциллятор Чайкина является индикатором MACD, но за основу берутся не значения цены, а показатели A/D. Осциллятор Чайкина хорошо применим, чтобы добавить импульс к Линии Накопления/Распределения, но может иногда добавлять слегка излишний импульс и быть трудным для интерпретации. Скользящие средние, применяемые в нем, являются относительно короткими и поэтому будут более чувствительными к изменениям в Линии Накопления/Распределения.

Если цены закрытия выше средней цены за период (рассчитанной как (High+Low)/2), тогда имело место накопление. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению за период, тем значительнее накопление. Если же цена закрытия ниже средней цены, то это говорит о распродаже актива. Чем ближе находятся значения цены закрытия к минимальному значению за период, тем значительнее распродажа. Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего.

Осциллятор Чайкина (CHO)

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Forex-Ratings.ru не несет ответственности за возможные потери, в т.ч. Неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации.

Формула учитывает разницу между 3-дневной экспоненциальной Скользящей средней и 10-дневной экспоненциальной Скользящей средней от Линии Накопления/ Распределения. Также, как MACD-гистограмма является индикатором для того, чтобы предсказывать пересечение Скользящих средних в MACD, Осциллятор Чайкина является индикатором для прогнозирования изменения в Линии Накопления/Распределения. Дивергенции в качестве торгового сигнала особенно эффективны при выявлении их на временных интервалах от Н1 и более. Срок экспирации контракта должен быть равен периоду формирования от 2 до 5 ценовых элементов. Точное время исполнения контракта следует рассчитать самостоятельно, поскольку это зависит от типа выбранного для торговли актива и таймфрейма. В этом случае торговые сигналы будут идентичны классическому Стохастику.

Индикаторы, взвешенные по объёму: OBV, A/D, CHO часть 3

Однако, если образование ценового экстремума все же сопровождается расхож­дением линии ОВV — это, как правило, служит надежным техни­ческим сигналом, за которым следует разворот цен. Типы торговых сигналов ФорексТорговые сигналы по инструментам на рынке Форекс определяются в результате технического анализа в рамках торговой стратегии… Еще одним сигналом на вход в рынок является пересечение нулевого уровня без дивергенции.

• (A/D — индикатор, который указывает тренд, исходя из отношения разницы цен закрытия и открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены, умноженной на объем торгов).
• Ниже приведен реальный пример, в котором рабочим таймфреймом является 15-минутный график, а вспомогательным – более старший дневной график.
• Можно ли пользоваться ботами, алгоритмами на площадке брокера?
• Большинство трендовых индикаторов дают множество ложных сигналов на флэте, а осцилляторы позволяют трейдеру получать прибыль именно в этот период.
• Сигналом к действию считается возвращение значения осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности.

Возможно, и вы сможете рационализировать какой-нибудь классический индикатор и придумать свой гибрид нового Грааля. В любом случае, работа с индикаторами требует определенного знания функционирования рынка и понимание основ алгоритмического трейдинга. Всем известно, что лучшие сигналы на покупку и продажу осциллятор чайкина показывает при формировании своих пиков и впадин. При развороте осциллятора Чайкина от своей впадины вверх, возникает неплохой сигнал на покупку, и при развороте от пика вниз – на продажу. Цена падает, а Chaikin Oscillator демонстрирует рост, то это свидетельствует о скором зарождении восходящего движения.

— трехдневная скользящая средняя основного значения осциллятора. — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально. Уровни перекупленности и перепроданности определяются эмпирически. Однако из-за того что средние значения изменяются с большим запозданием, чем текущая цена, можно пропустить нужный момент покупки или продажи. Такие скачки вносят сильные искажения в значения осциллятора.

Индикатор «Денежный поток Чайкина» или полет чайки на Форекс. Часть I

Сегодня подробнее познакомимся с одним недооцененным на мой взгляд индикатором. Осциллятор Чайкина в торговле использует сравнительно небольшое количество трейдеров, но это неплохой инструмент, особенно если использовать его в связке с другими индикаторами. Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Когда цена движется в тренде и происходит откат, формирование экстремума на осцилляторе Чайкина указывает подходящий момент для открытия основной или добавочной позиции по тренду.

Чтобы определить, происходит ли накопление или распродажа актива, OBV сравнивает цену закрытия текущего периода с ценой закрытия предыдущего. По принципам расчета стохастический осциллятор очень похож на индекс относительной силы. Он так же является нормированным осциллятором и имеет зоны перекупленности и перепроданности, он подает такие же сигналы на открытие и закрытие позиций. Математически стохастик выражает отношение между текущей ценой закрытия и разницей «максимум-минимум» за определенный временной отрезок. Показатель отражается в виде процентной величины от 0 до 100%. В этом случае может быть целесообразно изменить период расчета осциллятора или воспользоваться более чувствительным аналогом.

Многие известные трейдеры считают, что технический анализ динамики цен финансовых инструментов должен включать в себя анализ объемов торговых операций. Он помогает в распознавании движущих цены мотивов участников торгов. Очень часто расхождение в изменениях объемов и цен является сигналом о предстоящей смене тенденции на рынке. Применяя построение скользящих для индикатора A/D, разработчик смог учесть в индикаторе не только изменение цены, но еще и информацию об изменении объемов торгов, которую считал более важной для анализа.

Различают «бычью» и «медвежью» дивергенции, которые указывают на вероятный разворот тенденции на восходящую и нисходящую соответственно. Анализ графических моделей и поддержки или сопротивления непосредственно на графике осциллятора. Значения нормированных осцилляторов изменяются на жестко ограниченной шкале, как правило от 0 до 100. Неоднозначность и сложность интерпретации некоторых сигналов. Возможность более точной настройки осцилляторов под инструмент. — экспоненциально сглаженное среднее значение (A/D) за длинный период (обычно за десять дней).

Основные принципы работы осцилляторов

Если простой индикатор MACD по скользящим средним помогает трейдерам определить характер ускорения цены, то индикатор Чайкина анализирует не цену, а характер ускорения запаздывающего индикатора Accumulation/Distribution. Благодаря новации Марка Чайкина, его осциллятор опережает данные самого индикатора Accumulation/Distribution. Из формулы расчета осциллятора Чайкина следует, что он предназначен для прогнозирования изменений индикатора накопления/распределения. Во-первых, осциллятор Чайкина немного быстрее индикатора накопление/распределение, что позволяет трейдеру находить лучшие точки для входа в рынок. Осцилятор Чайкина – это обычный индикатор MACD, только примененный к индикатору накопления/распределения. Chaikin oscillator рассчитывает разницу между трехдневной простой скользящей средней и десятидневной простой скользящей средней индикатора Accumulation/Distribution.

• Выход из сделки происходит при появлении обратного сигнала, по достижению целевого уровня цены или по другим индикаторам.
• Синие линии отмечают период, когда акция торговалась, в основном, в боковом диапазоне в течение 13 дней.
• Соответственно, сигнал на покупку АМА должен подтверждаться осциллятором выше нулевого уровня, направленным вверх.
• Классическим подходом использования данного индикатора является открытие сделок в направлении линии осциллятора относительно нулевого уровня.
• Неофициальный форум клиентского терминала Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ 4).

В отличие от MACD в данном индикаторе не строится дополнительная сглаженная сигнальная линия. Визуально в терминале QUIK осциллятор представляет из себя кривую, которая колеблется вокруг нулевой линии в отдельном окне. Для решения этих двух проблем — влияния старых цен и запаздывания средних величин — был придуман выход. Сигналом к действиям становится не пересечение средних цен (что выглядит как пересечение нулевого уровня на осцилляторе), а тенденция к схождению или расхождению скользящих средних. Так был разработан осциллятор схождения-расхождения скользящих средних, или MACD (Moving average convergence-divergence).

Осциллятор Чайкина

Оптимизируйте периоды расчета скользящих средних осциллятора Чайкина в зависимости от волатильности финансового инструмента и используемого таймфрейма. Если рынок находится в торговом диапазоне, то осциллятор по типу RSI совершает колебательные движения вокруг средней линии, не демонстрируя явной динамики, и заставляя нас совершить множество лишних сделок. В широком смысле под дивергенцией понимается расхождение динамики ценового графика с динамикой технического индикатора.

Чтобы определить, что происходило в данный день на рынке в целом или с отдельной акцией — накопление или распределение — Гранвилл сравнивал текущую цену закрытия с пре­дыдущей, а Уильямс—цену закрытия с ценой открытия. Этот ин­дикатор накопления/распределения оказался гораздо эффективнее классического метода анализа объемных расхождений, созданного Гранвиллом. Затем Уильямс пошел дальше, создав на основе линии накопления/ распределения осциллятор, позволяющий получать еще более точные сигналы к покупке и продаже.

Такой сигнал говорит о том, что дальнейшее движение по тренду не подтверждается ростом объемов, а значит тренд затухает. Ниже приведен реальный пример, в котором рабочим таймфреймом является 15-минутный график, а вспомогательным – более старший дневной график. В конце первого торгового дня котировки затормозились и не смогли продолжить рост, хотя восходящий тренд оставался актуальным. Это объясняется тем, что цена уже достаточно сильно выросла (от цены открытия до цены закрытия). Понять это можно, сравнив TR первой свечи с дневного таймфрейма с ATR.